Управление операционными рисками


> править код]

Для менеджмента организации важна прозрачность и понятность задач, которые будут способствовать достижению указанных выше целей. Так, на практике менеджмент компаний обычно ставит задачи по внедрению в организации и поддержанию в эффективном состоянии следующих инструментов (или компонентов) управления операционным риском:

  1. Эффективная работа с инцидентами (effective incident management system).
  2. Выявление рисков и их устранение (risks identification and elimination system).
  3. Организация раннего предупреждения рисков (an early warning system):
    • Самооценка рисков (risk and control self-assessment — RCSA);
    • Мониторинг ключевых индикаторов рисков (key risk indicators — KRIs);
    • Мониторинг ключевых показателей эффективности управления риском (key performance indicators — KPIs);
    • Мониторинг ключевых контролей риска (key control indicators — KCIs);
    • Сценарный анализ рисков и стресс-тестирование (scenario analysis, stress tests);
    • Анализ внешних потерь от операционных рисков (external loss data analysis);
    • Ведение и оценка карт рисков (реестра рисков) (risk maps);
    • Расчёт размера операционного риска (calculation of the operation risk — VaR OpRisk).
  4. Обеспечение непрерывности деятельности (business continuity).
  5. Координация работы всех департаментов в управлении своими рисками (coordination all units of managing their risks).
  6. Система отчётов и прогнозов, поддержание базы рисков (risks database and reports).
  7. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков (risks standards).

Схема целей и задач управления операционным риском (с учётом практических приоритетов для менеджмента организаций) представлена на рисунке справа.

Факторы операционного риска[править править код]

Эффективность управления операционными рисками во многом зависит от того как организовано подразделение по операционным рискам и от того какие количественные и проектные цели (KPI) оно имеет.

Пример орг.структуры подразделения по операционным рискам и его KPI представлен на рисунке справа (такая структура является оправданной в основном для крупных организаций с общей численностью от одной тысячи человек).

Представленное на схеме деление сотрудников на отделы (или группы) обусловлено в основном несовместимостью знаний, навыков, интересов, необходимых для выполнения задач отделов.

Отдел по выявлению и устранению рисков[править
Описание Решения
Решение «Система управления операционными рисками» (далее Решение) – это система классов (справочников), параметров, настроек и функций, которые дополняют базовый функционал программного продукта Business Studio. Разработано с помощью модуля «MetaEdit» и мастера отчётов.
Решение может быть установлено (интегрировано) в любую базу данных, созданную в последней версии Business Studio, вне зависимости от объёма наполнения информацией.
Благодаря Решению теперь компании не нужно приобретать несколько программных продуктов под разные задачи. Все задачи по управлению операционными рисками и бизнес-процессами можно успешно решать в рамках одной базы данных в Business Studio.
Это даёт следующие выгоды и преимущества.
1. Экономия денежных средств.
2. Экономия времени.
3. Нет необходимости синхронизировать и интегрировать разные программные продукты и базы данных.
4. Системный подход. Возможность создать комплексную бизнес-модель, в которой все компоненты будут взаимосвязаны.
5. Возможность по образцу (на примере) Решения создать свои новые классы, списки и параметры в «MetaEdit».

С помощью Решения реализуется современный подход «процессно-ориентированный риск менеджмент», который доказал свою эффективность на практике. Т.е. теперь планирование, учёт и контроль операционных рисков выполняется в разрезе бизнес-процессов организации (дерево процессов). Это позволяет своевременно выявлять и устранять операционные риски, а также минимизировать (предотвратить) их в будущем.

Пользователи Решения
Благодаря многофункциональности Решения оно будет полезно для следующих подразделений организации:
управление операционных рисков, служба качества и стандартизации, служба внутреннего контроля, управление бизнес-процессов и методологии, департамент информационных технологий, управление стратегического и организационного развития, служба персонала, проектный офис, бизнес (продуктовые) подразделения и другие подразделения, руководители и специалисты которых задействованы в управлении операционными рисками, оптимизации и повышении качества бизнес-процессов.

Структура Решения
1. Справочник «Операционные риски»
- Возможность создания каталога (реестра) всех операционных рисков организации.
- Для каждого операционного риска заполняется карточка (набор параметров): уникальный номер, название, тип (категория) риска, подробное описание, ответственный за устранение реализованного риска, полный перечень корректирующих действий по риску, нормативно-справочные документы, показатели для мониторинга риска (KRI – Key Risk Indicators), предупреждающие действия (мероприятия противодействия риску).
- Примеры типовых операционных рисков организации (более 30), для некоторых заполнены карточки (детальные описания, включая корректирующие и предупреждающие действия).
- Стандартный отчёт, выводящий карточку операционного риска в формат MS Word.
- Отчёт, выгружающий дерево операционных рисков в графический формат (MS Visio).
2. Справочник «Предупреждающие действия по рискам»
- Возможность создания каталога (реестра) всех предупреждающих действий (мероприятий противодействия) по операционным рискам.
- Для каждого предупреждающего действия заполняется карточка (набор параметров): название, тип (категория), подробное описание, ответственный за реализацию, периодичность реализации, нормативно-справочные документы.
- Примеры типовых предупреждающих действий по операционным рискам (более 30), для некоторых заполнены карточки (детальные описания).
- Стандартный отчёт, выводящий карточку предупреждающего действия в формат MS Word.
- Отчёт, выгружающий дерево предупреждающих действий в графический формат (MS Visio).
3. Планирование операционных рисков в разрезе каждого бизнес-процесса
- Возможность привязать к каждому бизнес-процессу организации операционные риски, которые относятся именно к нему. Для операционных рисков указывается важность и вероятность возникновения (идентификация).
- Возможность провести ранжирование рисков (сортировку).
4. Учёт и контроль операционных рисков в разрезе каждого бизнес-процесса
- Возможность регистрации (учёта) фактически реализованных рисков для каждого бизнес-процесса. Заполняются следующие параметры: название риска, дата регистрации, дата устранения, комментарии, кто выявил риск, убытки.
- Для каждого бизнес-процесса автоматически формируется Отчёт «Операционные риски бизнес-процесса», который выводит всю информацию необходимую для контроля рисков.
5. Возможность проведения аудитов операционных рисков
Реализуется с помощью Решения и стандартных функций Business Studio.
6. Возможность импорта информации для учёта и контроля фактически реализованных рисков
Реализуется с помощью стандартных функций Business Studio, автоматически заполняются справочники и списки, созданные в рамках Решения.


Дополнительные компоненты
Передаются Клиенту бесплатно в составе Решения
1. Управление маркетингом
- Справочник «Каналы продаж» для продуктов и услуг.
- Для справочника «Направления деятельности» (продукты и услуги) разработаны параметры для привязки перечня каналов продаж.
- Справочник «Маркетинговые методы».
- Справочник «Категории клиентов».
- Справочник «Маркетинговые периодические акции».
- Справочник «Маркетинговые кампании».
Установлены параметры и связи с другими справочниками: ответственный, сроки, оценка эффективности, бюджет, документы, маркетинговые методы (стоимость), продукты (услуги), категории клиентов.
- Справочник и механизм «Анализ продуктов и услуг конкурентов».
- Справочник и механизм «Анализ конкурентов».
- Справочник «Маркетинговые исследования, опросы и Mystery Shopping».
- Механизм указания кросс-продаж «Продукт-Продукт» (степень сочетаемости продуктов).
2. Другое
- Механизм выполнения SWOT-анализа (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и  угроз), автоматическая генерация отчёта о результатах анализа в MS Word.
- Глоссарий: возможность указания терминов и определений для каждого бизнес-процесса.

Местонахождение справочников и списков
  • Путь ко всем справочникам (классам) в объектной модели «MetaEdit»: «База.Объекты системы – База.Справочники – БизнесМодель.ГруппыАнализа».
  • Путь ко всем справочникам (классам) в объектной модели Business Studio: «Классы – Объекты системы – Справочники – Управление».
  • Путь ко всем спискам: «Элементы списков – СпискиБизнесМоделей».

Решение поставляется в виде 5 файлов

  • CRM.mdm, База.mdm, БизнесМодель.mdm – загружаются в «MetaEdit» (см. Руководство технического специалиста Business Studio, раздел «Загрузка и выгрузка метаданных»)
  • OperRisk_Report.xml – загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт» и отображается в списке пользовательских отчётов, а также контекстном меню процессов.
  • Info.xml – загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт» и содержит информационное наполнение справочников «Операционные риски», «Предупреждающие действия по рискам», «Типы рисков».
Источник: http://www.bankiram.pro/2014/01/10.html

Выдержка из книги «Анализ кредитных рисков»
автор: Наталья Костюченко

Операционный риск – это вероятность возникновения убытков в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах банка, в действиях сотрудников и иных лиц, в работе информационных систем, либо вследствие внешнего воздействия.

Классификация риска

● Базельский комитет предлагает следующую классификацию источников операционного риска:

- персонал (намеренные действия сотрудников компании, которые могут нанести ущерб ее деятельности);
- процессы (ошибки и некорректное исполнение операций в ходе осуществления бизнес-процессов либо исполнения должностных обязанностей);
- системы (нарушение текущей деятельности в результате сбоя информационных систем или недоступности сервиса);
- внешняя среда (атаки либо иные угрозы, исходящие из внешней среды, которые не могут управляться компанией и выходят за рамки ее непосредственного контроля).

● В Письме Банка России от 24.05.2005 г. № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях» классификация риска предлагается с точки зрения возможных убытков под влиянием внутренних и внешних факторов, к которым может привести операционный риск.

Внутренними и внешними источниками (причинами) операционного риска являются:

  • случайные или преднамеренные действия физических или юридических лиц, направленные против интересов кредитной организации (риск недобросовестного исполнения персоналом банка своих служебных обязанностей, риск перегрузки персонала, риск ошибок при вводе данных, риск предоставления клиентом неверной или неполной информации и т.д.);
  • несовершенство организационной структуры кредитной организации в части распределения полномочий подразделений и служащих (риск неверной организационной структуры банка); порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок, их документирования и отражения в учете (риск методологии, правовой риск и т.д.); несоблюдение служащими установленных порядков и процедур; неэффективность внутреннего контроля;
  • сбои в функционировании систем и оборудования (технологический риск);
  • неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля кредитной организации (риск хищения активов, риск несанкционированного проникновения в процессы банка и т.д.);
  • прочее

Операционные потери могут быть в виде:

● Прямых потерь

- снижения стоимости активов;
- досрочного списания (выбытия) материальных активов;
- денежных выплат в виде судебных издержек, взысканий по решению суда, штрафных санкций надзорных органов и т.д.;
- денежных выплат клиентам и контрагентам, а также служащим кредитной организации в целях компенсации им во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине кредитной организации;
- затрат на восстановление хозяйственной деятельности и устранение последствий ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных обстоятельств;
- прочие затраты, связанные с устранением причин возникновения и реализации риска.

● Косвенных потерь (не выражающихся напрямую в денежном эквиваленте, но косвенно влияющих на финансовый результат):

- потеря деловой репутации;
- недополученные запланированные доходы;
- приостановка деятельности в результате неблагоприятного события (технологический сбой);
- отток клиентов и т.д.


В российской практике областью повышенного операционного риска являются информационные технологии, которые составляют значительную долю в структуре общих расходов многих финансовых организаций.

Управление риском

Система управления операционным риском намного сложнее, чем, например, рыночным или кредитным, так как:

  • операционный риск является внутренним риском для финансовой организации, поэтому крайне сложно создать универсальный перечень причин возникновения данного вида риска;
  • операционный риск очень сложно оценить количественным методом.

Важной составляющей системы управления операционным риском является контроль и регулярная отчетность. Под управлением операционном риском понимается минимизация возможных операционных потерь. Она обеспечивается с помощью:

  • комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным потерям, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных потерь;
  • мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок;
  • планирования и разработки сценариев на случай непредвиденных ситуаций;
  • обеспечения оперативного восстановления бизнеса в случае наступления чрезвычайных ситуаций; - разработки и реализации мероприятий по ограничению и нейтрализации выявленных критических зон риска;
  • развития банковских технологий, правил и процедур совершения операций;
  • защиту информации;
  • развития системы автоматизации
  • прочие меры

В целях мониторинга операционного риска применяется система индикаторов уровня операционного риска (фиксирования событий), т.е. показателей, которые связаны с уровнем операционного риска, принимаемого кредитной организацией. При определении индикатора риска формулируется гипотеза о существовании в банке объективного измеримого количественного показателя риска, который характеризует определенную группу потерь. В качестве индикаторов уровня операционного риска могут быть использованы:

  • сведения о количестве несостоявшихся или незавершенных банковских операций и других сделок, увеличении их частоты или объемов;
  • текучести кадров;
  • частота допускаемых ошибок и нарушений;
  • прочее.

Для каждого индикатора рекомендуется установить лимиты (пороговые значения), что позволит обеспечить выявление значимых для кредитной организации операционных рисков и своевременное адекватное воздействие на них.

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Основным компонентом операционного риска, подлежащего регулированию, является совершение несанкционированных операций, ошибки в работе персонала, нарушения и сбои в работе компьютерных сетей и оборудования.

В целях минимизации операционного риска, а также исключения возможных убытков (потерь) в Банке на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о понесенных операционных убытках, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков в разрезе направлений деятельности Банка, отдельных банковских операций и других сделок, обстоятельств их возникновения и выявления. Риск-подразделение Банка осуществляет анализ и дает оценку операционного риска. Банк производит оценку операционного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II), а также оценку с использованием балльно-весового метода, сущность которого заключается в оценке операционного риска в сопоставлении с мерами по его минимизации. Применение балльно-весового метода оценки операционного риска позволяет выявить слабые и сильные стороны в его управлении. Банком устанавливается допустимый (нормальный) уровень операционного риска не выше 20%. Уровень операционного риска ниже допустимого (нормального) считается «низким», а уровень операционного риска выше допустимого уровня считается «высоким» уровнем, требующим применения мер по его минимизации. Операционным риском управляет Комитет по управлению рисками.

Целями управления и контроля над операционным риском являются минимизация информационных и финансовых потерь, связанных с отражением банковских операций на счетах бухгалтерского учета, а также адекватностью отражения учетной информации в различных формах отчетности, с эксплуатацией программного обеспечения, использованием в деятельности Банка технических средств и высокотехнологического оборудования при реализации банковских услуг. Управление данной категорией рисков осуществляется через принятие процедурных норм по операциям Банка и утверждения положений структурных подразделений, а также должностных инструкций сотрудников Банка с целью разграничения их функций и полномочий.

Одним из инструментов, позволяющих выявить операционные риски, является анализ административно-управленческих расходов на основе данных бухгалтерского или аналитического учета. Предметом данного анализа являются расходы, непосредственно связанные с операционными рисками (штрафы, пени и т.д.), а также операционные расходы (явные или вмененные), возникновение которых не может быть объяснено движениями рынков или кредитными событиями. Анализ расходов позволяет выявить источники операционных рисков, а также дать количественную или статистическую оценку.

Для минимизации операционного риска «ТКБ» (ЗАО) применяет следующие основные инструменты:

  • разграничение доступа к информации;
  • разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему;
  • разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами информационной системы;
  • организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов;
  • автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий;
  • аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей. 
Источник: http://www.riskovik.com/riski/operacionnye/full/36/
править код]

Система управления операционными рисками — комплекс организационных, методических, информационных средств, направленных на предупреждение возможных операционных рисков, минимизацию отрицательных последствий и недопущения повторных инцидентов операционного риска.

Управление операционными рисками призвано обеспечить снижение убытков организаций от различного рода инцидентов операционного риска, обеспечить менеджмент компании системой формирования «планов мероприятий по предупреждению операционных рисков» и «планов действий при наступлении инцидентов операционного риска».

Принципы управления операционными рисками[править править код]

Обязанность аудитора (в рамках управления операционными рисками) — осуществлять текущий независимый контроль и регулярный аудит эффективности всей системы управления операционными рисками и её соответствия требованиям ЦБ РФ и Базельского комитета, а также давать заключения о соответствии или несоответствии с замечаниями, которые должны быть устранены.

Операционные убытки: события[править править код]

Цели[править править код]

Риск-координаторы — это сотрудники, которые отвечают за организацию управления операционными рисками конкретного департамента и региональных сотрудников, функционально подчинённых этому департаменту. Риск-координаторами являются руководитель департамента и сотрудники, назначаемые им для выполнения обязанностей риск-координатора.

Обязанность риск-координатора — организовать и контролировать выполнение сотрудниками своего департамента и региональными сотрудниками следующих риск-процедур:

  1. Эффективная работа с инцидентами.
  2. Выявление рисков и их устранение.
  3. Поддержание инструментов раннего предупреждения рисков.
  4. Обеспечение непрерывности деятельности.
  5. Координация работы всех функционально курируемых сотрудников в управлении их рисками.
  6. Поддержание системы отчетов и прогнозов по рискам.
  7. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков.

Эксперты по инцидентам[править .


Содержание
править код]

Вторая «линия защиты» включает в себя процесс координации системы управления операционными рисками в целом, проверку данных и отчетов об операционных рисках, организацию деятельности комитетов по риску, представление отчетности руководству организации (централизованный подход).

В рамках второй линии защиты операционными рисками управляют:

  • комитет по рискам;
  • директор по рискам (или заместитель председателя правления по рискам);
  • риск-менеджеры (сотрудники подразделения по операционным рискам).

Комитет по рискам[править править код]

Риск персонала — риск потерь, связанный с ошибками и противоправными действиями работников Банка, их недостаточной квалификацией, излишней загруженностью, нерациональной организацией труда в Банке и т. д.

Риск процесса — риск потерь, связанный с ошибками в процессах проведения операций и расчётов по ним, их учёта, отчётности, ценообразования и т. д.

Риск систем — риск потерь, обусловленных несовершенством используемых в Банке технологий — недостаточной ёмкостью систем, их неадекватностью по отношению к проводимым операциям, грубости методов обработки данных, или низкого качества, или неадекватности используемых данных и т. д.

Риски внешней среды — дипломные работы на тему гражданское воспитание потерь, связанные с изменениями в среде, в которой функционирует Банк — изменения в законодательстве, политике, экономике и т. д., а также риски внешнего физического вмешательства в деятельность организации.

Категории типов событий управление операционными рисками в банке риска готовые дипломные работы по пгс скачать бесплатно Базелю II[2]:

  • Внутреннее мошенничество (Internal Fraud)
  • Внешнее мошенничество (External Fraud)
  • Трудовое законодательство и безопасность труда (Employment Practices and Workplace Safety)
  • Клиенты, продукты и правила бизнеса (Clients, Products, управление операционными рисками в банке Business Practice)
  • Ущерб материальным активам (Damage to Physical Assets)
  • Прерывание бизнеса и сбои систем (Business Disruption & Systems Failures)
  • Управление исполнением, доставкой и процессами (Execution, Delivery, & Process Управление операционными рисками в банке ORX:

    В зависимости от уровня в иерархии организации выделяют риски корпоративного уровня, риски бизнес-единицы, риски подразделения.

    Методы оценки операционного риска[править управление операционными рисками в банке код]

    Так, отдел по управление операционными рисками в банке и устранению рисков (отдел 2 на схеме) — это сотрудники, имеющие интересы и глубокие познания в области методологии, операционной деятельности. По типо-характеру эти сотрудники — гуманитарии. Они имеют большой опыт работы в различных подразделениях банка, знают все банковские процессы их слабые места, знают риски — это самые дорогостоящие сотрудники.

    Отдел раннего предупреждения рисков[править править код]

    Риск-координаторы — это сотрудники, которые по бухгалтерскому учету в общественном питании за организацию управления операционными рисками конкретного департамента и региональных сотрудников, функционально подчинённых этому департаменту. Риск-координаторами являются руководитель департамента и сотрудники, назначаемые им для выполнения обязанностей риск-координатора.

    Обязанность риск-координатора — организовать и контролировать выполнение сотрудниками своего департамента и механизм налогового администрирования ндс: проблемы и пути их решения. сотрудниками следующих риск-процедур:

    1. Эффективная работа с инцидентами.
    2. Выявление рисков их устранение.
    3. Поддержание инструментов раннего предупреждения рисков.
    4. Обеспечение непрерывности деятельности.
    5. Координация работы всех функционально курируемых сотрудников в управлении их рисками.
    6. Поддержание системы отчетов и прогнозов по рискам.
    7. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков.

    Эксперты по инцидентам[править

    Операционный риск (англ. Operational risk) — риск, связанный с выполнением компанией бизнес-функций, включая риски мошенничества и внешних событий. Чаще всего принимается определение, данное в Базель II:

    Операционный риск — риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Это определение включает юридический риск, но исключает стратегический и репутационный риски.

    Более развёрнуто определение операционного риска дано Центральным банком РФ: операционный риск — это дипломная работа по теме мужские стрижки возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства управление операционными рисками в банке порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий[1].

    Определение, данное Национальным Банком Республики Беларусь: операционный риск — риск возникновения у банка потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия установленных банком порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок законодательству или их нарушения сотрудниками банка, некомпетентности или ошибок сотрудников банка, несоответствия или отказа используемых банком систем, в том числе информационных, а также в результате действия внешних факторов.

    Операционный риск присущ всем банковским продуктам, направлениям деятельности, процессам и системам, и эффективное управление операционным риском всегда является одним из основных элементов системы управления рисками банка. В мировой банковской практике управление операционными рисками является ключевой и первостепенной задачей. Операционный риск проникает во все аспекты возможных рисков — он взаимосвязан со всеми другими типами риска, такими как автореферата на дипломную работу образец по, кредитный риск, а также риск ликвидности, усложняя их. В отсутствие операционных провалов все другие типы риска значительно менее важны.

    Цели и задачи управления операционным риском[править править код]

    Ключевой индикатор операционного риска (KRI, в русском варианте — КИР или КИОР) — показатель, используемый для отслеживания и прогнозирования фактов реализации операционного риска.

    Ключевые индикаторы риска используются для регулярного (с различной периодичностью — в зависимости от ключевого индикатора риска) мониторинга подверженности риску, проявления риска источников (причин) потерь.

    Примеры ключевых индикаторов риска: текучесть кадров;количество сбоев оборудования;простои оборудования;количество исправительных ордеров;количество выявленных нарушений законодательства, внутренних документов и др.

    Система как пишется дипломная работа в вузе править код]

    Для менеджмента организации важна прозрачность и понятность задач, которые будут способствовать достижению указанных выше целей. Так, на практике менеджмент компаний обычно ставит задачи по внедрению в организации и поддержанию в эффективном состоянии следующих инструментов (или компонентов) управления операционным риском:

    1. Эффективная работа с инцидентами (effective incident management system).
    2. Выявление рисков их устранение (risks identification and elimination system).
    3. Организация раннего предупреждения рисков (an early warning system):
      • Самооценка рисков (risk and control self-assessment — RCSA);
      • Мониторинг ключевых индикаторов рисков (key risk indicators — KRIs);
      • Мониторинг ключевых показателей эффективности управления риском (key performance indicators — KPIs);
      • Мониторинг ключевых контролей риска (key control indicators — KCIs);
      • Сценарный анализ рисков и стресс-тестирование (scenario analysis, stress tests);
      • Анализ внешних потерь от операционных рисков (external loss data analysis);
      • Ведение и оценка карт рисков (реестра рисков) (risk maps);
      • Расчёт размера операционного риска (calculation of the operation risk — VaR OpRisk).
    4. Обеспечение непрерывности деятельности (business continuity).
    5. Координация работы всех департаментов в управлении своими рисками (coordination all units of managing their risks).
    6. Система отчётов и прогнозов, поддержание базы рисков (risks database and reports).
    7. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков (risks standards).

    Схема целей и задач управления операционным риском (с учётом практических приоритетов для менеджмента организаций) представлена на рисунке справа.

    Факторы операционного риска[править править код]

    Обязанность аудитора (в рамках управления операционными рисками) — осуществлять текущий независимый контроль и регулярный аудит эффективности всей системы управления операционными рисками и её соответствия требованиям ЦБ РФ и Базельского комитета, а также давать заключения о соответствии или несоответствии с замечаниями, которые должны быть устранены.

    Операционные убытки: события[править править код]

    Комитет по рискам (или иной комитет, наделенный соответствующими полномочиями — далее — комитет по рискам).

    Комитет по рискам (в рамках управления операционными рисками) — оформление дипломной работы по госту 2017 поля высший коллегиальный орган, который принимает решения о действиях организации в отношении тех или иных рисков (в том числе операционных). Председателем комитета по рискам обычно является директор по рискам с правом вето на любые решения комитета.

    Права комитета по темы дипломных работ по социальному менеджменту (в рамках управления операционными рисками):

    1. Разрешает разногласия, возникающие в ходе процесса управления операционными список литературы для дипломных работ информатика. Принимает решения по операционным рискам красной зоны, а также менее значимым рискам, когда они были эскалированы до уровня комитета.
    2. Утверждает методологию управления операционными рисками для обеспечения общего понимания рисков.
    3. Утверждает уровень операционного риска на год — риск-аппетит организации (пороговый банк дипломных работ по автоматизации в части разработки и утверждения мер по его минимизации).
    4. Инициирует разработку стратегий, политики и основополагающих подходов к управлению операционными рисками организации и представляет их на согласование в Правление организации.
    5. Осуществляет постоянный мониторинг соответствия подходов к управлению операционными рисками принятой стратегии.
    6. Утверждает отчеты по управлению операционными рисками, подлежащими включению в отчет для Правления организации.
    7. Инициирует разработку эффективных мер и осуществляет последующий контроль над операционными рисками в рамках заседаний комитета.
    8. Утверждает сферу компетенции подразделений по управление операционными рисками в банке операционными рисками, а также обеспечивает наличие у управление операционными рисками в банке достаточных ресурсов и соответствующего доступа к информации для эффективного осуществления своих функций.

    Директор по рискам[править править код]

    Отдел по координации инцидент-менеджмента в подразделениях (отдел 1 на схеме) состоит, во-первых, из группы «методологов-тренеров» (тех, которые координируют деятельность всех подразделений, обучают работе с рисками инцидентами (это менее «дорогие» сотрудники)). Во-вторых, этот отдел состоит из группы сотрудников «потоковой проверки инцидентов» без глубоких навыков и познаний (это самые «недорогие» сотрудники). По типо-характеру это ярко выраженные «неугомонные экстраверты-миротворцы», имеющие опыт успешного взаимодействия с другими сотрудниками.

    См. также[править



    Описание Решения
    Решение «Система управления операционными рисками» (далее Решение) – это система классов (справочников), параметров, настроек и функций, которые дополняют базовый функционал программного продукта Business Studio. Разработано с помощью модуля «MetaEdit» и мастера отчётов.
    Решение может быть установлено (интегрировано) в любую базу данных, созданную в последней версии Business Адаптация детей раннего возраста в детском саду, вне зависимости от объёма наполнения информацией.
    Благодаря Решению теперь компании не нужно приобретать несколько программных продуктов под разные задачи. Все задачи по управлению операционными рисками и бизнес-процессами можно успешно решать в рамках одной базы данных в Business Studio.
    Это даёт следующие выгоды и преимущества.
    1. Экономия денежных средств.
    2. Экономия времени.
    3. Нет необходимости синхронизировать интегрировать разные программные продукты и базы данных.
    4. Системный подход. Возможность создать комплексную бизнес-модель, в которой все компоненты будут взаимосвязаны.
    5. Возможность по образцу (на примере) Решения создать свои новые классы, списки и параметры в «MetaEdit».

    С помощью Решения реализуется современный подход «процессно-ориентированный риск менеджмент», который доказал свою эффективность на практике. Т.е. теперь планирование, учёт и контроль операционных рисков выполняется в разрезе бизнес-процессов организации (дерево процессов). Это позволяет своевременно выявлять и устранять операционные риски, а также минимизировать (предотвратить) их в будущем.

    Пользователи Решения
    Благодаря многофункциональности Решения оно будет полезно для следующих подразделений организации:
    управление операционных рисков, служба качества и стандартизации, служба внутреннего контроля, управление бизнес-процессов и методологии, департамент информационных технологий, управление стратегического и организационного развития, служба персонала, проектный офис, бизнес (продуктовые) подразделения и другие подразделения, руководители и специалисты которых задействованы в управлении операционными рисками, оптимизации и повышении качества бизнес-процессов.

    Структура Решения
    1. Справочник «Операционные риски»
    - Возможность создания каталога (реестра) всех операционных рисков организации.
    - Для каждого операционного риска заполняется карточка (набор параметров): уникальный номер, название, тип (категория) риска, подробное описание, ответственный за устранение реализованного риска, полный перечень корректирующих действий по риску, нормативно-справочные документы, показатели для мониторинга риска (KRI – Key Risk Indicators), предупреждающие действия (мероприятия противодействия риску).
    - Примеры типовых операционных рисков организации (более 30), для некоторых заполнены карточки (детальные описания, включая корректирующие и предупреждающие действия).
    - Стандартный отчёт, выводящий карточку операционного риска в формат MS Word.
    - Отчёт, выгружающий дерево операционных рисков в графический формат (MS Visio).
    2. Справочник «Предупреждающие действия по рискам»
    - Возможность создания каталога (реестра) всех предупреждающих действий (мероприятий противодействия) по операционным рискам.
    - Для каждого предупреждающего действия заполняется карточка (набор параметров): название, тип (категория), подробное описание, ответственный за реализацию, периодичность реализации, нормативно-справочные документы.
    - Примеры типовых предупреждающих действий по операционным рискам (более 30), для некоторых заполнены карточки (детальные описания).
    - Стандартный управление операционными рисками в банке, выводящий карточку предупреждающего действия в формат MS Word.
    - Отчёт, выгружающий дерево предупреждающих действий в графический формат (MS Visio).
    3. Планирование операционных рисков в разрезе каждого бизнес-процесса
    - Возможность привязать к каждому бизнес-процессу организации операционные риски, которые относятся именно к нему. Управление операционными рисками в банке операционных рисков указывается важность и вероятность возникновения (идентификация).
    - Возможность провести ранжирование рисков (сортировку).
    4. Учёт и контроль операционных рисков в разрезе каждого бизнес-процесса
    - Возможность регистрации (учёта) фактически реализованных рисков для каждого бизнес-процесса. Заполняются следующие параметры: название риска, дата регистрации, дата устранения, комментарии, кто выявил риск, убытки.
    - Для каждого бизнес-процесса автоматически формируется Отчёт «Операционные риски бизнес-процесса», который выводит всю информацию необходимую для контроля рисков.
    5. Возможность проведения аудитов операционных рисков
    Реализуется с помощью Решения и стандартных функций Business Studio.
    6. Возможность импорта информации для учёта и контроля фактически реализованных рисков
    Реализуется с помощью стандартных функций Business Studio, автоматически заполняются справочники и списки, созданные в рамках Решения.


    Дополнительные компоненты
    Передаются Клиенту бесплатно в составе Решения
    1. Управление маркетингом
    - Справочник «Каналы продаж» для продуктов и услуг.
    - Для справочника «Направления деятельности» (продукты и услуги) разработаны параметры для привязки дипломная работа на тему самостоятельная деятельность учащихся каналов продаж.
    - Справочник «Маркетинговые методы».
    - Справочник «Категории клиентов».
    - Справочник «Маркетинговые периодические акции».
    - Справочник «Маркетинговые кампании».
    Установлены параметры и связи с другими справочниками: ответственный, сроки, оценка эффективности, бюджет, документы, управление операционными рисками в банке методы (стоимость), продукты (услуги), категории клиентов.
    - Справочник и механизм «Анализ продуктов и услуг конкурентов».
    - Справочник и механизм «Анализ конкурентов».
    - Справочник «Маркетинговые исследования, опросы и Mystery Shopping».
    - Механизм указания кросс-продаж «Продукт-Продукт» (степень сочетаемости продуктов).
    2. Другое
    - Механизм выполнения SWOT-анализа (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и  угроз), автоматическая генерация отчёта дипломная работа на тему обслуживание силовых трансформаторов результатах анализа в MS Word.
    - Глоссарий: возможность указания терминов и определений для каждого бизнес-процесса.

    Местонахождение справочников и списков
    • Путь ко всем справочникам (классам) в объектной модели «MetaEdit»: «База.Объекты системы – База.Справочники – БизнесМодель.ГруппыАнализа».
    • Путь ко всем справочникам (классам) в объектной модели Business Studio: на тему холодные и горячие закуски – Объекты системы – Справочники – Управление».
    • Путь ко всем спискам: «Элементы списков – СпискиБизнесМоделей».

    Решение поставляется в управление операционными рисками в банке 5 файлов

    • CRM.mdm, База.mdm, БизнесМодель.mdm – загружаются в «MetaEdit» (см. Руководство технического специалиста Business Studio, раздел «Загрузка и выгрузка метаданных»)
    • OperRisk_Report.xml – загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт» и отображается в списке пользовательских отчётов, а также контекстном меню процессов.
    • Info.xml – загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт» и содержит информационное наполнение справочников «Операционные риски», «Предупреждающие действия по рискам», «Типы рисков».
    Источник: http://www.bankiram.pro/2014/01/10.html

    14.05.2018 Иванов Р. В. Курсовые 4 Comments

4 comments
  1. Вообще тема интересная. Ну если не считать некоторые грамматические ашипки

  2. Случайно зашел на форум и увидел эту тему. Могу помочь Вам советом. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу.

  3. Я могу проконсультировать Вас по этому вопросу. Вместе мы сможем найти решение.

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>